DSP筆記3_Power Spectrum Estimation_功率譜及功率譜密度(Periodogram 與 Welch’s Method)
截自 Fundamentals of Sound and Vibration Power Spectral Density of Random Signals 通常在實際應用中所遇到的大多數訊號,其未來的變化無法被精確得知。 我們只能針對這些變化做出機率性的敘述。 用來描述這類訊號的數學工具,是由一組可能實現值(realizations)所構成的隨機序列(random sequence),其中每一個實現值都有其對應的發生機率。 然而,在所有可能的實現值中,實驗者通常只能觀察到訊號的一個實現值。因此無法直接照搬針對確定性訊號所建立的定義來套用。因為若將隨機訊號的各個實現值視為離散時間序列,它們通常不具有有限能量,因此也不存在 DTFT(Discrete-Time Fourier transform)。 隨機訊號通常具有有限的平均功率(average power),因此可以利用平均功率頻譜密度來描述。而通常在通訊或訊號系統領域,會稱作「功率頻譜密度(power spectral density, PSD)」。 離散時間訊號 { y ( t ) ; t = 0 , ± 1 , ± 2 , … } 假設為一組具有零平均值的隨機變數序列: E { y ( t )} = 0 對所有 t ( E { ⋅ } 表示 期望值運算子,針對所有實現值的集合進行平均。) y(t) 的自共變異數序列(autocovariance sequence, ACS),或稱共變異數函數(covariance function),定義為 r ( k ) = E { y ( t ) y ∗ ( t − k )} 功率頻譜密度的第一種定義 PSD 被定義為共變異數序列的 DTFT 截自 P.Stoica: Spectred analysis of signal ϕ ( ω ) 的定義與確定性訊號情況下的定義相似 截自 P.Stoica: Spectred analysis of signal 由已知的 ϕ ( ω ) \phi(\omega) 求回 { r ( k ) } \{r(k)\} 的反轉換為 截自 P.Stoica: Spectred analysis of signal 功率頻譜密度的第二種定義 ϕ(ω) 的第二種定義為 截自 P.Stoica: Sp...