人工智慧金融投資決策_ 利用Bi-section反推求解Volatility_希臘字風險係數
https://mwrona.com/posts/bisection-method/ 二分逼近法(Bisection Method) 當處於連續函數情境,則適合去套用bisection方法。 以下是一個推導的動畫示意 求解 f(x) = x² - 2 = 0 ,即找到 √2 ≈ 1.4142... 根據上面的數學式子很明顯會知道要求解的根位於1~2之間 那我們一開始就取二分,也就是中間值1.5 1.5帶入式子計算 => 1.5² -2 > 0 代表我們猜的中間值取大了 這時候就要再去二分了,取的是[1,1.5]之間的中間值也就是1.25。 1.25帶入式子計算 => 1.25² -2 < 0 代表我們猜的中間值取小了 這時候就要再去二分了,取的是[1.25,1.5]之間的中間值 後續就持續往中間去逼近要求解的根,這就是Bi-Section 所以程式演算法每一次都會圍繞在[a,b]區間做三件事 先找中間值 接著判斷根在哪一半,再去調整左右哪側要取代為新的中間值 只要目前左右邊界 a 和 b 的距離還大於 0.000001,就繼續二分。 二分逼近法程式範例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 def f (x): return x** 2 - 2 a, b = 1 , 2 while b - a > 0.000001 : c = (a + b) / 2 if f(a) * f(c) < 0 : b = c else : a = c print ((a + b) / 2 ) 運行結果 利用Bi-section反推求解Volatility 選擇權定價主要是以 S 0 S_0 S 0 、 K 、 r 、 T、volatility來計算call 和 put的價格 其中以下這些都是能根據當時市場狀況和合約內容直接得知或推得,也是固定值: S 0 S_0 S 0 :時間 0 時的股票價格 K K K :履約價(合約到期價格) r r r :無風險利率 T T T :選擇權的存續期間,以年為單位,通常以交易日計算,例如一年為 252 個交易日 而唯獨V...